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Foresight in sight

総合市場系管理システム Siatol-®FM

Siatol-FMは市場系データの一元管理とSTP化を実現します。
1985年プラザ合意、1995年インターネット普及、2007年世界経済危機、2016年マイナス金利スタートという大きな歴史の中で、金融機関の市場運用は、日本国債だけではなく、外債/投信/資金為替/デリバティブへと広がっており、この傾向は今後も継続拡大するものと思量いたします。

この大きな流れの中で、市場取引の事務処理の目的は、単なる「決済」から、「運用取引に潜むリスクを見える化」し、「軽減」することに変貌しつつあります。
リスク分析は「取引=フロントの約定データ」だけを対象とするのではなく、市場運用全体を見渡したリスクの分析と管理を目指す必要があります。
具体的には、デリバティブ取引ならばアドホックコールをカバーするような証拠金管理が、外債運用ならば通貨別資金繰り管理が、実現目標になります。

そのためには、市場系の取引情報の管理体系を、フロント=バック=ミドルの構成に改め、徹底したSTP化により、二重打鍵を回避し、各担当の作業負荷を軽減しつつ、約定から決済・時価評価にいたる取引データを統合管理し、多方面のシステムに情報提供元となるよう市場系システムのデータベースを整備することが必要になります。

総合市場系管理システムSiatolシリーズのコンセプト

Siatol-NE:国内証券/外国証券、Siatol-FM:デリバティブ、Siatol-CM:資金/為替→入力(フロント部門)→承認(バック部門)→市場系コアデータベース→市場系ミドル(残高・取引情報)/資金繰り管理(取引決済情報)/ALM・経営情報(取引情報)/BISリスクアセット(取引情報)/決裁系(決裁情報)/当局報告(取引情報)/勘定系(仕訳)
Siatolシリーズは、フロントとバックを直結させ、すべての市場取引の約定情報・決済情報・会計情報・時価評価を格納する市場系コアデータベースを形成し、多方面のリスク管理業務・リスク管理システム・主要基幹システムに情報を受渡します。
これにより、例えばISDAのCSA契約におけるアドホックコールのような、約定(=フロント)、証拠金(=バック)、随時評価(=ミドル)を横断する事務の効率改善が実現できます。

Siatol-FMの特長 ~高度なリスク管理~

  • 洗練された市場リスク管理
    Siatol-FMで提供する市場リスク管理レポートは、単なる計算結果だけではなく、リスク管理の担当者が「なぜそのような数値になったのか?」を検証できるよう、様々な角度から分析が加えられるように作成され、構築したポートフォリオ単位でのリスク分析をオンデマンドで実施することが可能です。
  • 市場系商品の統合的管理
    Siatol-FMは市場部門における様々な商品を、統合的に管理することができます。クロスプロダクトの概念が盛り込まれたSiatol-FMを導入することにより、これまでのシステムにありがちな商品毎に分断化されたシステムが市場系商品として統合化され、資産間の相関を検証できるようになり、一元的な金利リスク管理、市場リスク管理が可能となります。
高度なリスク分析を実現するSiatol-FMの機能群
【評価分析:Pricing&Analyze】時価計算、感応度計算(BPV・ガンマ)、VaR、ストレステスト⇔市場取引管理:Trade→ポートフォリオ管理:Portfolio→ポジション管理:Position→レポート:Report→有価証券期間損益:P/L Simuration

メリット ~Siatol シリーズ導入後~

市場系コアデータベースを構築することにより、インターフェース集約とデータ収集の簡略化が可能となります。
データベースから情報提供する仕組みを構築することで、将来的にインターフェースを1本化し、メンテナンス負荷を低減することが可能です。更にはEUCツール(Siatol-Plus)を活用することで、市場系コアDBから各種データの抽出ができ、各種取引を横断的に分析することや当局報告用資料の作成などが容易に事務効率化を図ることができます。
Siatol-FM 導入前(分散されたシステム例):資金繰り、デリバティブ、有価証券の膨大なデータ処理は複雑なインターフェースによるメンテナンス負荷増や各システムからのデータ収集作業負荷があり、他システムへの連携も個々に対応が必要。導入後はSiatol-CM、Siatol-FM、Siatol-NEを介し、市場系コアDBを元にインターフェース統合かにより、インターフェース集約によるメンテナンス負荷低減、EUCによるデータ収集簡略化により、他システムへの連携も簡略化し資料作成が可能。

サービス ~アウトプット資料の充実化に向けた対応~

既存システムでは、各種報告資料の作成負荷が大きくなっています。次期システム Siatolシリーズ Siatol-FM、Siatol-NE、Siatol-CMのコアデータベースにより、必要データを柔軟に素早く抽出する仕組みをご活用いただけます。
データ検索・抽出・分析が可能となります。
取引入力からSiatol-FMでデリバティブ(取引管理・リスク管理)、Siatol-NEで有価証券取引管理、Siatol-CMで資金・為替取引管理データをコアDBに統合し、Siatol-Plus(汎用作業ツール)を活用する事で必要データを自由に抽出可能。コアDBから抽出した明細はExcelシートへの連動により2次加工が可能。

市場系システム 全体イメージ図

市場運用においては約定締結から決済に至るまでに多段階の事務プロセスが発生します。各金融業界では事務の省力化・合理化を進めることにより、事務コストの削減が必須となります。
画像をクリック:Siatolシリーズの範囲を見る